Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55546
Nhan đề: | Tác động của các cú sốc chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015 |
Tác giả: | Quách, Dương Tử |
Từ khoá: | Cú sốc chính sách tiền tệ Lập trường chính sách Mô hình vector cấu trúc tự hồi quy Tỷ giá hối đoái |
Năm xuất bản: | 2018 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 250 .- Tr.2-12 |
Tóm tắt: | Bài viết ứng dụng mô hình vector bán cấu trúc tự hồi quy (Semi - structure VAR) để ước lượng các cú sốc chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn từ 2000 đến 2015. Bên cạnh việc sử dụng 3 công cụ chính của Ngân hàng Nhà nước gồm: cung tiền thực M2, lãi suất cho vay và tỷ giá hối đoái; các mục tiêu ẩn định lạm phát và thúc đấy tăng trưởng cũng được sử dụng trong mô hình. Kết quả cho thấv: (1) lãi suất sẽ gia tăng sau khi có cú sốc cung tiền mở rộng và (2) sức ép mất giá của đồng nội tệ rất lớn nhưng tỷ lệ điều chỉnh của tỷ giá rất chậm hoặc rất nhỏ. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng phát hiện rằng những chính sách cung tiền hay điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước chỉ nhằm kiểm soát và duy trì tỷ giá hối đoái ổn định, trong khi những mục tiêu về lạm phát và tăng trưởng chỉ được Ngân hàng Nhà nước ban hành chính sách khi có vấn đề phát sinh. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55546 |
ISSN: | 1859-0012 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế & Phát triển |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 617.24 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.116.13.113 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.