Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67907
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Hải Trung | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Mai Trang | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T07:01:24Z | - |
dc.date.available | 2021-11-02T07:01:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1859-011X | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67907 | - |
dc.description.abstract | Bài nghiên cứu này đánh giá việc áp dụng các phương pháp đo lường giá trị chịu rủi ro áp dụng cho thị trường Việt Nam thông qua kênh thị trường chứng khoán. Cụ thể, các phương pháp phi tham số, bán tham số và tham số được sử dụng để dự báo giá trị chịu rủi ro cho tỷ lệ thu nhập của VN- Index. Bài viết cho thấy việc áp dụng giả định phân phối chuẩn cho tỷ lệ thu nhập của VN-Index đánh giá thấp rủi ro thực của thị trường chứng khoán. Các kiểm định đánh giá lại dự báo VaR cho thấy phương pháp tham số với giả định phân phối xác suất của tỷ lệ thu nhập của VN-Index không chuẩn, tồn tại độ lệch và độ dày đuôi lớn hơn phân phối chuẩn, cho dự báo VaR có độ chính xác cao nhất. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng;Số 221 .- Tr.50-58 | - |
dc.subject | Giá trị chịu rủi ro | vi_VN |
dc.subject | Dự báo | vi_VN |
dc.subject | Phân phối xác suất | vi_VN |
dc.title | Các phương pháp đo lường giá trị chịu rủi ro: ứng dụng cho Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Khoa học & đào tạo Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 2.09 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.143.3.208 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.