Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/100889
Nhan đề: Linear quadratic nash differential games of stochastic singular systems with markovian jumps
Tác giả: Liu, Bin
Wang, Xin
Từ khoá: Nash differential games
Markov jump linear systems
Stochastic singular systems
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Acta mathematica Vietnamica journal;Vol.45, No.03 .- P.651-660
Tóm tắt: This paper investigates Nash games for stochastic singular systems with Markovian jumps. Based on the generalized Itô's formula, the corresponding linear quadratic optimal control problem is studied for the first time. Then, we establish the existence of Nash strategies by means of generalized coupled Riccati algebraic equations. As an application, the stochastic H₂/H∞ control with state, control, and external disturbance dependent noise is discussed.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/100889
ISSN: 0251-4184
Bộ sưu tập: Acta Mathematica Vietnamica 

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 52.15.113.71


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.