Ứng dụng giao dịch định lượng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Abstract

Phương pháp giao dịch định lượng (GDĐL) đang ngày càng thu hút và thể hiện tầm quan trọng trong hoạt động đầu tư trên thị trường tài chính. Sự ưu việt của phương pháp giao dịch này được thể hiện rõ trong sự phát triển vượt bậc của khoa học dữ liệu, hệ thống máy tính và các thuật toán được xây dựng dựa trên trí tuệ nhân tạo. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ tập trung làm rõ khái niệm liên quan đến phương pháp GDĐL và phân tích các điều kiện cần thiết để thực hiện việc đầu tư theo phương pháp giao dịch này; đồng thời mô phỏng phương pháp GDĐL thông qua việc lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, nhóm tác giả đã áp dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính như phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê mô tả cùng với phương pháp mô phỏng định lượng. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng, dữ liệu lịch sử, thuật toán giao dịch và hệ thống kiểm định là ba thành phần quan trọng nhất trong hệ thống GDĐL, cùng với đó việc áp dụng phương pháp giao dịch định lượng có thể giúp các nhà đầu tư tìm kiếm và lựa chọn các chiến lược giao dịch hiệu quả trên thị trường tài chính.