Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/101731
Nhan đề: | Các yếu tố tác động đến nguy cơ phá sản ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Tiếp cận theo hệ thống xếp hạng CAMELS |
Tác giả: | Nguyễn, Văn Thép |
Từ khoá: | Bayesian Model Averaging CAMELS Ngân hàng thương mại Nguy cơ phá sản ngân hàng Việt Nam |
Năm xuất bản: | 2021 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 189 .- Tr.69-85 |
Tóm tắt: | Mục tiêu chính của nghiên cứu là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ phá sản (NCPS) ngân hàng của các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam, trong đó NCPS ngân hàng của các NHTM được xác định dựa vào hệ thống xếp hạng CAMELS với cách tiếp cận ở Việt Nam. Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm 37 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2006-2020. Tác giả sử dụng mô hình hồi quy Logit với phương pháp Bayesian Model Averaging (BMA) để lựa chọn mô hình tối ưu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, biến tỷ lệ thu nhập phi lãi (NIIR), tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) và tốc độ tăng trưởng tài sản (AG) có mối tương quan nghịch với NCPS ngân hàng, trong khi đó biến tỷ lệ dư nợ trên tổng tài sản (LR) có mối tương quan thuận với NCPS ngân hàng. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc các ngân hàng có nhà nước sở hữu và quy mô của ngân hàng không có ảnh hưởng đến NCPS ngân hàng của các NHTM ở Việt Nam. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/101731 |
ISSN: | 2615-9813 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 5.28 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.218.94.236 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.