Những yếu tố tác động đến biên lãi ròng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến biên lãi ròng (Net Interest Margin – NIM) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2009–2021. Dựa trên dữ liệu của 27 NHTM Việt Nam với 324 quan sát, bài viết sử dụng mô hình bình phương bé nhất gộp (Pooled OLS), mô hình tác động cố định (FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) và mô hình khắc phục khuyết tật của mô hình bình phương tối thiểu tổng quát (GLS). Kết quả cho thấy, mô hình khắc phục khuyết tật của mô hình bình phương tối thiểu tổng quát là mô hình phù hợp nhất với dữ liệu quan sát. Các yếu tố chi phí hoạt động (OC), vốn chủ sở hữu (CAP), tỷ lệ cho vay (LDR), quy mô ngân hàng (SIZE) và lạm phát (INF) có tác động cùng chiều với NIM, trong khi hiệu quả quản lý (QM) và tốc độ phát triển kinh tế (GDPR) có tác động ngược chiều tới NIM. Bài viết này cung cấp các thông tin hữu ích cho các nhà quản lý ngân hàng trong việc tối ưu hóa NIM của ngân hàng và đồng thời góp phần vào việc hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng tại Việt Nam.