Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/103792
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Quốc Hùng-
dc.contributor.authorQuan, Toại Mẫn-
dc.contributor.authorTrương, Thị Minh Lý-
dc.date.accessioned2024-06-25T03:57:53Z-
dc.date.available2024-06-25T03:57:53Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/103792-
dc.description.abstractDự đoán khả năng vỡ nợ của khách hàng trong tương lai sử dụng các công nghệ hiện đại đang là xu hướng phát triển trong các tổ chức tài chính nói chung và ngân hàng nói riêng. Điều này là cần thiết để các tổ chức tài chính có các hướng xử lý kịp thời như giảm thiểu rủi ro tín dụng, phân tích quy trình tín dụng, và tối ưu hóa danh mục tín dụng... Bài báo sử dụng các dữ liệu liên quan đến thông tin tín dụng, tài chính và đặc điểm của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng, thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng, thu thập, xử lý dữ liệu để xây dựng mô hình máy học. Kết quả cho thấy mô hình XGBoost đạt có độ chính xác cao nhất với chỉ số F1-score đạt 0,84, đường cong ROC có diện tích AUC đạt 0,97. Qua đó, ngân hàng có thể áp dụng mô hình vào thực tế để hỗ trợ quyết định kinh doanh, giúp tăng cường khả năng dự báo rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu suất hoạt động của ngân hàng và giảm thiểu các tổn thất không mong muốn.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 08 .- Tr.108-122-
dc.subjectDự đoán vỡ nợvi_VN
dc.subjectDecision Treevi_VN
dc.subjectRandom Forestvi_VN
dc.subjectXGBoostvi_VN
dc.subjectCatBoostvi_VN
dc.titleNghiên cứu mô hình học máy dự đoán xác suất vỡ nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.95 MBAdobe PDF
Your IP: 18.216.208.243


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.