Một phân tích Bayes các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của các yếu tố chọn lọc đến rủi ro tín dụng (RRTD) của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam sử dụng phân tích Bayes. Giai đoạn nghiên cứu bao phủ thời kỳ phục hồi kinh tế của Việt Nam sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 và cho đến năm 2020, thời điểm đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn thế giới. Bằng việc sử dụng thuật toán Hydrid Metropolis-Hastings trong cách tiếp cận Bayes, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ dự phòng RRTD năm trước, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng năm trước, nợ xấu, thu nhập lãi ròng cận biên, quy mô của ngân hàng, tăng trưởng GDP thực, và Covid-19 có ảnh hưởng thuận chiều đến RRTD; trong khi thu nhập trên tổng tài sản, tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động, tỷ lệ lạm phát lại có ảnh hưởng ngược chiều đến RRTD của NHTM. Kết quả nghiên cứu cung cấp kiến thức quan trọng về các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD của các NHTM; đồng thời giúp các cơ quan quản lý và nhà quản trị ngân hàng đề xuất chính sách quản lý RRTD hiệu quả.