Các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số lạm phát của Việt Nam: Phân tích sử dụng mô hình VECM

Abstract

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố: Tín dụng cho vay; tỷ giá hối đoái; giá trị xuất khẩu; giá trị nhập khẩu và lãi suất lên chỉ số lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2006-2022. Thông qua mô hình véc tơ điều chỉnh sai số (VECM), kết quả nghiên cứu cho thấy, có tồn tại mối liên hệ trong dài hạn giữa các biến trong mô hình. Trong các biến được đánh giá, Tín dụng cho vay là biến có tác động lớn nhất lên chỉ số lạm phát. Việc có thêm các biến vĩ mô khác vào trong mô hình sẽ giúp đánh giá được sự biến động của chỉ số lạm phát đầy đủ hơn.