Dự báo giá vàng nhìn từ mô hình hồi quy tuyến tính và mô hình học máy

Abstract

Nghiên cứu này sử dụng ba mô hình, gồm: hồi quy tuyến tính (LR), cây quyết định (DT) và mô hình Extreme Gradient Boosting (Xgboost) để dự đoán giá vàng tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, mô hình học máy (DT và Xgboost) đều cho kết quả dự báo tốt hơn với các chỉ số nhỏ hơn so với mô hình LR. Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam, chỉ số giá hàng hóa cơ bản, giá vàng và giá dầu thế giới là các thông số đầu vào quan trọng trong dự báo giá vàng Việt Nam thông qua các mô hình học máy.