Một số phương pháp dự báo cho chuỗi thời gian khoảng

Abstract

Trong luận văn này, em lựa chọn ba mô hình tiếp cận khác nhau để áp dụng cho bài toán dự báo chuỗi thời gian khoảng – một loại dữ liệu ngày càng phổ biến trong thực tiễn, nơi giá trị không được ghi nhận chính xác tuyệt đối mà nằm trong 1 một khoảng dao động nhất định. Ba mô hình được sử dụng gồm: ARIMA, mô hình Abbasov–Mamedova (Fuzzy Time Series – AM) và Mô hình chuỗi khoảng. Nghiên cứu thực hiện 3 ứng dụng cho mô hình dự báo được xem xét. Chúng là dự báo cho chứng khoán của tập đoàn Tôn Hoa Sen (HSG), giá vàng SJC (Sài Gòn Jewelry Company), giá của tiền tệ EURO (EUR) .