Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/117279
Title: Lan tỏa rủi ro đuôi giữa năng lượng tái tạo và thị trường chứng khoán các nước ASEAN-6
Authors: Ngô, Thái Hưng
Nguyễn, Khánh An
Keywords: Năng lượng tái tạo
Thị trường chứng khoán
Rủi ro hệ thống
ASEAN-6
Issue Date: 2025
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 01 .- Tr.122-140
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm làm rõ lan tỏa rủi ro đuôi giữa thị trường năng lượng tái tạo và thị trường chứng khoán các nước ASEAN-6 (Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia và Singapore) trong khoảng thời gian từ ngày 02/01/2018 đến ngày 26/11/2024. Nhằm đo lường lan tỏa rủi ro đuôi, nhóm tác giả sử dụng mô hình ADCC-GARCH để ước tính giá trị lan tỏa rủi ro đuôi (ΔCoVaR) giữa các cặp thị trường dựa trên phương pháp CoVaR, ΔCoVaR. Sau đó, mô hình chỉ số lan tỏa theo phân vị được sử dụng nhằm đánh giá lan tỏa rủi ro đuôi của cả nhóm các thị trường trong các kịch bản rủi ro khác nhau (rủi ro cao, trung bình và thấp). Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng rằng cú sốc tiêu cực tại thị trường năng lượng tái tạo dẫn đến rủi ro cao hơn tại thị trường chứng khoán các nước ASEAN-6 nhưng không đóng vai trò chủ động trong lan tỏa rủi ro đuôi. Ngoài ra, lan tỏa rủi ro đuôi được ghi nhận cao nhất trong giai đoạn thị trường gặp sự kiện tiêu cực và điều kiện thị trường rủi ro cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/117279
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.79 MBAdobe PDF
Your IP: 216.73.216.129


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.