The impact of firm-specific investor sentiment on herding behavior in bank stocks

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/122647

Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu

Trường DC	Giá trị	Ngôn ngữ
dc.contributor.advisor	Đoàn, Thị Cẩm Vân	-
dc.contributor.author	Đặng, Tài Nguyên	-
dc.date.accessioned	2025-10-21T07:38:04Z	-
dc.date.available	2025-10-21T07:38:04Z	-
dc.date.issued	2025	-
dc.identifier.other	B2108212	-
dc.identifier.uri	https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/122647	-
dc.description	82 tr	vi_VN
dc.description.abstract	The impact of firm-specific investor sentiment on herding behavior of listed stocks on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), focusing on the case of commercial bank stocks during the period from January 3, 2017 to December 31, 2024. From this analysis, the thesis aims to propose relevant recommendations that can assist investors in making informed and rational decisions when herding behavior emerges in the market.	vi_VN
dc.language.iso	en	vi_VN
dc.publisher	Đại học Cần Thơ	vi_VN
dc.subject	Tài chính Ngân hàng CLC	vi_VN
dc.title	The impact of firm-specific investor sentiment on herding behavior in bank stocks	vi_VN
dc.type	Thesis	vi_VN
Bộ sưu tập:	Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin	Mô tả	Kích thước	Định dạng
_file_ Giới hạn truy cập		1.62 MB	Adobe PDF
Your IP: 216.73.216.102

Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.

Thư viện số DSPACE