Phân tích dữ liệu kinh doanh và giá cổ phiếu FPT với một số mô hình thống kê.

Abstract

Nghiên cứu “Phân tích dữ liệu kinh doanh và giá cổ phiếu FPT với một số mô hình thống kê” được thực hiện nhằm phân tích hiệu quả tài chính và dự báo giá cổ phiếu FPT giai đoạn 2015–2025. Đề tài sử dụng chuỗi số liệu lịch sử kết hợp thực nghiệm trên phần mềm R cho kết quả: Trong kinh doanh, FPT duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với các chỉ tiêu tài chính ổn định. Đồng thời, cơ cấu đòn bẩy tài chính hợp lý và các hệ số định giá cũng phản ánh rõ nét giá trị thị trường ngày càng vững chắc của doanh nghiệp. Trong dự báo, việc áp dụng giá cổ phiếu vào các mô hình làm trơn hàm mũ, ARIMA, SARIMA và học sâu LSTM cho thấy mô hình LSTM đạt độ chính xác vượt trội nhất với sai số MAPE chỉ 0,15%, bắt kịp các biến động phi tuyến phức tạp để dự báo xu hướng giá trong 3 tháng tiếp theo, cung cấp công cụ hỗ trợ ra quyết định hiệu quả cho nhà đầu tư.