Mô hình tự hồi quy véc tơ và ứng dụng.

Abstract

Nghiên cứu "Mô hình tự hồi quy véc tơ và ứng dụng" được thực hiện nhằm phân tích mối quan hệ tương quan và dự báo biến động giá của hai đồng tiền mã hóa Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH), đồng thời so sánh hiệu quả dự báo giữa mô hình đa biến (VAR) và mô hình đơn biến (AR). Đề tài thực hiện quy trình phân tích định lượng trên dữ liệu chuỗi thời gian thực tế, thu được kết quả như sau: Trong giai đoạn kiểm định, các chuỗi dữ liệu gốc đều không dừng và được đưa về trạng thái dừng ở sai phân bậc 1. Kết quả ước lượng mô hình VAR cho thấy sự tồn tại của mối quan hệ tác động qua lại giữa BTC và ETH. Ở giai đoạn dự báo, mô hình VAR thể hiện ưu thế khi tận dụng được thông tin từ nhiều biến số, cho sai số dự báo (RMSE, MAE) thấp hơn và khả năng bám sát xu hướng thực tế tốt hơn so với mô hình AR đơn biến, giúp nâng cao độ chính xác trong việc dự báo các thị trường tài chính có tính liên kết cao.