Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18611
Nhan đề: Tác động của các cú sốc chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2000-2015
Tác giả: Quách, Dương Tử
Từ khoá: Cú sốc chính sách tiền tệ
Lập trường chính sách
Mô hình vector cấu trúc tự hồi qui
Tỷ giá hối đoái
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Phát triển;Số 250 .- Tr.2-12
Tóm tắt: Bài viết ứng dụng mô hình vector bán cấu trúc tự hồi quy (semi- structure VAR) để ước lượng các cú sốc chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn từ 2000 đến 2015. Bên việc sử dụng 3 công cụ chính của Ngân hàng Nhà nước gồm: cung tiền thực M2, lãi suất cho vay và tỷ giá hối đoái; các mục tiêu ổn định lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng cũng được sử dụng trong mô hình. Kết quả cho thấy: (1) lãi suất sẽ tăng sau khi có cú sốc cung tiền mở rộng và (2) sức ép mất giá của đồng nội tệ rất lớn nhưng tỷ lệ điều chỉnh cảu tỷ giá rất chậm hoặc rất nhỏ. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng phát hiện rằng những chính sách cung tiền hay điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước chỉ nhằm kiểm soát và duy trì tỷ giá hối đoái ổn định, trong khi những mục tiêu về lạm phát và tăng trưởng chỉ được Ngân hàng Nhà nước ban hành chính sách khi có vấn đề phát sinh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18611
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Khoa học & Kinh tế Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_617.23 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.119.235.107


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.