Lựa chọn mô hình dự báo mức độ dao động của thị trường chứng khoán Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu của tác giả tập trung tìm kiếm mô hình định lượng phù hợp nhất để đo lường và dự báo mức độ dao động của thị trường chứng khoán, một trong những chỉ số quan trọng nhất của thị trường tài chính. Tác giả thấy rằng mô hình EGARCH(1,1) là mô hình phù hợp để dự báo độ dao động của thị trường chứng khoán Việt Nam.