Lựa chọn mô hình dự báo mức độ dao động của thị trường chứng khoán Việt Nam

Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19300

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Trần, Ngọc Mai	-
dc.date.accessioned	2019-12-20T08:02:04Z	-
dc.date.available	2019-12-20T08:02:04Z	-
dc.date.issued	2019	-
dc.identifier.issn	0868-3808	-
dc.identifier.uri	http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19300	-
dc.description.abstract	Nghiên cứu của tác giả tập trung tìm kiếm mô hình định lượng phù hợp nhất để đo lường và dự báo mức độ dao động của thị trường chứng khoán, một trong những chỉ số quan trọng nhất của thị trường tài chính. Tác giả thấy rằng mô hình EGARCH(1,1) là mô hình phù hợp để dự báo độ dao động của thị trường chứng khoán Việt Nam.	vi_VN
dc.language.iso	vi	vi_VN
dc.relation.ispartofseries	Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 543 .- Tr.53-55	-
dc.subject	Lựa chọn mô hình dự báo	vi_VN
dc.subject	Mức độ dao động	vi_VN
dc.subject	Thị trường chứng khoán Việt Nam	vi_VN
dc.title	Lựa chọn mô hình dự báo mức độ dao động của thị trường chứng khoán Việt Nam	vi_VN
dc.type	Article	vi_VN
Appears in Collections:	Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
_file_		1.34 MB	Adobe PDF	View/Open
Your IP: 18.119.19.251

LRC Digital repo