Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động theo Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Cấu trúc ngân hàng thương mại (NHTM) theo Basel II được chia thành hai nhóm cấu trúc chức năng NHTM theo Basel II và cấu trúc quản trị NHTM theo Basel II, trong các cấu phần chính có tính phổ quát liên quan đến rủi ro hoạt động (RRHĐ) tương ứng với mỗi cấu trúc là phương pháp đo lường và mô hình quản trị rủi ro (QTRR). Về mặt lý thuyết, phương pháp đo lường càng phức tạp, yêu cầu vốn càng thấp (Chapelle và các cộng sự, 2005; Fernández Laviada và các cộng sự, 2005). Điều này có nghĩa là RRHĐ cần phải được quản lý đầy đủ để đảm bảo mức vốn thấp hơn. Nghiên cứu được thực hiện với các nội dung chính tìm hiểu mô hình QTRR và phương pháp đo lường RRHĐ của các ngân hàng đã triển khai thành công trên thế giới; phân tích thực trạng quản trị rủi ro hoạt động (QTRRHĐ) tại các NHTM Việt Nam; kiến nghị một số giải pháp nhằm tăng cường QTRRHĐ và đáp ứng được mục tiêu cuối cùng của các NHTM là đảm bảo an toàn vốn, chuẩn hóa, cải thiện và lành mạnh hóa lĩnh vực ngân hàng.