Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25094
Title: | So sánh khả năng giải thích của 3 mô hình định giá tài sản: Capm, Fama French 3 nhân tố và Fama French 5 nhân tố trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Phan, Trần Trung Dũng Nghiêm, Thị Duyên |
Keywords: | CAPM Fama French FF5NT FF3NT GRS |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 272 .- Tr.63-72 |
Abstract: | Nghiên cứu này nhằm so sánh khả năng giải thích của 3 mô hình định giá: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), Fama Prench 3 nhân tố (FF3NT) và Fama French 5 nhân tố (FF5NT) đối với tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu niêm yết tại sàn chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), sử dụng chỉ số thị trường VN-Index, giá đóng cửa của các cổ phiếu (không gồm ngành ngân hàng) được niêm yết trên HOSE với tần suất tháng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Kết quả cuối cùng cho thấy FF5NT là phù hợp và tốt nhất trong 3 mô hình trong việc giải thích sự thay đổi của tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE. |
URI: | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25094 |
ISSN: | 1859-0012 |
Appears in Collections: | Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 3.14 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.117.91.116 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.