1. CTU LRC Digital Repository
  2. Tạp chí Khoa học
  3. Kinh tế & Phát triển
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25094
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorPhan, Trần Trung Dũng-
dc.contributor.authorNghiêm, Thị Duyên-
dc.date.accessioned2020-06-15T07:34:55Z-
dc.date.available2020-06-15T07:34:55Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-0012-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25094-
dc.description.abstractNghiên cứu này nhằm so sánh khả năng giải thích của 3 mô hình định giá: Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), Fama Prench 3 nhân tố (FF3NT) và Fama French 5 nhân tố (FF5NT) đối với tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu niêm yết tại sàn chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), sử dụng chỉ số thị trường VN-Index, giá đóng cửa của các cổ phiếu (không gồm ngành ngân hàng) được niêm yết trên HOSE với tần suất tháng trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Kết quả cuối cùng cho thấy FF5NT là phù hợp và tốt nhất trong 3 mô hình trong việc giải thích sự thay đổi của tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 272 .- Tr.63-72-
dc.subjectCAPMvi_VN
dc.subjectFama Frenchvi_VN
dc.subjectFF5NTvi_VN
dc.subjectFF3NTvi_VN
dc.subjectGRSvi_VN
dc.titleSo sánh khả năng giải thích của 3 mô hình định giá tài sản: Capm, Fama French 3 nhân tố và Fama French 5 nhân tố trên thị trường chứng khoán Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Bộ sưu tập: Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập		3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 216.73.216.197
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu Xem thống kê


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.