Kiểm định hiệu ứng Tết nguyên đán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28754

Title:	Kiểm định hiệu ứng Tết nguyên đán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors:	Trần, Thị Tuấn Anh
Keywords:	Hiệu ứng Tết nguyên đán Hồi quy với biến giá Lý thuyết thị trường hiệu quả Thị trường chứng khoán Việt Nam
Issue Date:	2020
Series/Report no.:	Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;Số 15(03) .- Tr.50-62
Abstract:	Bài viết sử dụng giá đóng cửa chứng khoán hàng ngày của thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2010 - 2019 để kiểm định hiệu ứng Tết nguyên đán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiệu ứng Tết nguyên đán được xem xét với các độ dài cửa sổ dữ liệu lần lượt là 5; 10; 15 và 30 ngày giao dịch trước và sau Tết. Kết quả cho thấy Tết nguyên đán có tác động tích cực đến thị trường, đặc biệt cho những ngày trước Tết.
URI:	http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28754
ISSN:	1859-3453
Appears in Collections:	Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
_file_ Restricted Access		3.73 MB	Adobe PDF
Your IP: 3.21.244.240

LRC Digital repo