Kiểm định hiệu ứng Tết nguyên đán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28754

Nhan đề:	Kiểm định hiệu ứng Tết nguyên đán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả:	Trần, Thị Tuấn Anh
Từ khoá:	Hiệu ứng Tết nguyên đán Hồi quy với biến giá Lý thuyết thị trường hiệu quả Thị trường chứng khoán Việt Nam
Năm xuất bản:	2020
Tùng thư/Số báo cáo:	Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;Số 15(03) .- Tr.50-62
Tóm tắt:	Bài viết sử dụng giá đóng cửa chứng khoán hàng ngày của thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2010 - 2019 để kiểm định hiệu ứng Tết nguyên đán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiệu ứng Tết nguyên đán được xem xét với các độ dài cửa sổ dữ liệu lần lượt là 5; 10; 15 và 30 ngày giao dịch trước và sau Tết. Kết quả cho thấy Tết nguyên đán có tác động tích cực đến thị trường, đặc biệt cho những ngày trước Tết.
Định danh:	http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28754
ISSN:	1859-3453
Bộ sưu tập:	Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin	Mô tả	Kích thước	Định dạng
_file_ Giới hạn truy cập		3.73 MB	Adobe PDF
Your IP: 18.191.37.129

Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.

Thư viện số DSPACE