Kiểm định hiệu ứng Tết nguyên đán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28754

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Trần, Thị Tuấn Anh	-
dc.date.accessioned	2020-07-16T01:22:02Z	-
dc.date.available	2020-07-16T01:22:02Z	-
dc.date.issued	2020	-
dc.identifier.issn	1859-3453	-
dc.identifier.uri	http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28754	-
dc.description.abstract	Bài viết sử dụng giá đóng cửa chứng khoán hàng ngày của thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2010 - 2019 để kiểm định hiệu ứng Tết nguyên đán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiệu ứng Tết nguyên đán được xem xét với các độ dài cửa sổ dữ liệu lần lượt là 5; 10; 15 và 30 ngày giao dịch trước và sau Tết. Kết quả cho thấy Tết nguyên đán có tác động tích cực đến thị trường, đặc biệt cho những ngày trước Tết.	vi_VN
dc.language.iso	vi	vi_VN
dc.relation.ispartofseries	Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;Số 15(03) .- Tr.50-62	-
dc.subject	Hiệu ứng Tết nguyên đán	vi_VN
dc.subject	Hồi quy với biến giá	vi_VN
dc.subject	Lý thuyết thị trường hiệu quả	vi_VN
dc.subject	Thị trường chứng khoán	vi_VN
dc.subject	Việt Nam	vi_VN
dc.title	Kiểm định hiệu ứng Tết nguyên đán trên thị trường chứng khoán Việt Nam	vi_VN
dc.type	Article	vi_VN
Appears in Collections:	Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
_file_ Restricted Access		3.73 MB	Adobe PDF
Your IP: 18.223.159.143

LRC Digital repo