MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VECTOR VAR VÀ ỨNG DỤNG

Abstract

Luận văn giới thiệu một số kiến thức cơ bản về thống kê và chuỗi thời gian. Trình bày lý thuyết về mô hình tự hồi quy vector VAR, mô hình trung bình trượt tự hồi quy ARIMA và các tiêu chuẩn đánh giá mức độ chính xác của dự báo. Ứng dụng lý thuyết đã trình bày để tiến hành xây dựng mô hình dự báo cho chỉ số giá tiêu dùng CPI của Việt Nam. Sử dụng phần mềm Eview 6 để tiến hành xử lý các biến của bộ dữ liệu CPI và xây dựng các mô hình dự báo. Sau khi đã xây dựng được các mô hình dự báo, sử dụng các tiêu chuẩn đánh giá mức độ chính xác của dự báo kết hợp với số liệu thực tế được công bố về CPI để so sánh, đánh giá và lựa chọn mô hình dự báo phù hợp. Từ đó đi đến kết luận rằng mô hình VAR là một sự lựa chọn tối ưu hơn so với mô hình ARIMA trong dự báo chỉ số giá tiêu dùng CPI của Việt Nam.