Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31216
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Văn Hải-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Thu Hằng-
dc.date.accessioned2020-08-11T09:16:06Z-
dc.date.available2020-08-11T09:16:06Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31216-
dc.description.abstractBài viết áp dụng lý thuyết định giá chênh lệch phát triển bởi Ross (1976) để đánh giá ảnh hưởng của rủi ro từ các nhân tố kinh tế vĩ mô đến lợi tức của các cổ phiếu trong rổ vn100. Bằng các phưcmg pháp ước lượng ordinary least squares, pooled least squares, fixed effects, và random effects, kết quả của nghiên cứu cho thấy trong 12 ngành được phân loại theo tiêu chí của GICS, RGS, và ICB bao gồm các cổ phiếu trong rổ vn100 thì có 11 ngành chịu tác động dương của rủi ro từ VNINDEX, 9 ngành chịu tác động âm của rủi ro từ lạm phát, 9 ngành chịu tác động âm của rủi ro từ tỷ giá, 3 ngành chịu tác động dương của rủi ro từ chu kỳ kinh tế, và 3 ngành chịu tác động dương của rủi ro từ tăng trưởng sản xuất công nghiệp. Đáng chú ý là cổ phiếu của ba ngành vật liệu cơ bản và chế biến, ngân hàng, và chứng khoán có thể được sử dụng như là một công cụ phòng ngừa rủi ro từ chu kỳ kinh tế.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 567 .- Tr.43-45-
dc.subjectRủi rovi_VN
dc.subjectLợi tứcvi_VN
dc.subjectThị trường vốnvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleRủi ro và lợi tức tại thị trường vốn của Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.147.48.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.