Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33497
Nhan đề: | Sử dụng thuật toán di truyền tối ưu danh mục đầu tư theo Value at risk và hệ số Sharpe |
Tác giả: | Mai, Thị Thu Trang Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh Đào, Minh Hoàng Lê, Đăng Anh Quân |
Từ khoá: | Danh mục Giá trị rủi ro Thuật toán di truyền Tối ưu |
Năm xuất bản: | 2020 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 08 .- Tr.54-59 |
Tóm tắt: | Bài viết sử dụng thuật toán di truyền và dữ liệu trên thị trường chứng khoán Việt Nam để xây dựng danh mục đầu tư tối ưu có giá trị rủi ro nhỏ nhất và danh mục có hệ số Sharpe lớn nhất. Hậu kiểm cho thấy hai danh mục tối ưu đều thỏa mãn khung lý thuyết kiểm định và danh mục tối ưu theo thuật toán di truyền có ưu điểm hơn so với danh mục tối ưu theo giá trị rủi ro cận biên. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33497 |
ISSN: | 1859-4093 |
Bộ sưu tập: | Nghiên cứu Tài chính Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.92 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.139.236.144 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.