Sử dụng thuật toán di truyền tối ưu danh mục đầu tư theo Value at risk và hệ số Sharpe

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33497

Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu

Trường DC	Giá trị	Ngôn ngữ
dc.contributor.author	Mai, Thị Thu Trang	-
dc.contributor.author	Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh	-
dc.contributor.author	Đào, Minh Hoàng	-
dc.contributor.author	Lê, Đăng Anh Quân	-
dc.date.accessioned	2020-09-08T02:53:07Z	-
dc.date.available	2020-09-08T02:53:07Z	-
dc.date.issued	2020	-
dc.identifier.issn	1859-4093	-
dc.identifier.uri	https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33497	-
dc.description.abstract	Bài viết sử dụng thuật toán di truyền và dữ liệu trên thị trường chứng khoán Việt Nam để xây dựng danh mục đầu tư tối ưu có giá trị rủi ro nhỏ nhất và danh mục có hệ số Sharpe lớn nhất. Hậu kiểm cho thấy hai danh mục tối ưu đều thỏa mãn khung lý thuyết kiểm định và danh mục tối ưu theo thuật toán di truyền có ưu điểm hơn so với danh mục tối ưu theo giá trị rủi ro cận biên.	vi_VN
dc.language.iso	vi	vi_VN
dc.relation.ispartofseries	Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 08 .- Tr.54-59	-
dc.subject	Danh mục	vi_VN
dc.subject	Giá trị rủi ro	vi_VN
dc.subject	Thuật toán di truyền	vi_VN
dc.subject	Tối ưu	vi_VN
dc.title	Sử dụng thuật toán di truyền tối ưu danh mục đầu tư theo Value at risk và hệ số Sharpe	vi_VN
dc.type	Article	vi_VN
Bộ sưu tập:	Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin	Mô tả	Kích thước	Định dạng
_file_ Giới hạn truy cập		1.92 MB	Adobe PDF
Your IP: 216.73.216.3

Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.

Thư viện số DSPACE