Sử dụng thuật toán di truyền tối ưu danh mục đầu tư theo Value at risk và hệ số Sharpe

Abstract

Bài viết sử dụng thuật toán di truyền và dữ liệu trên thị trường chứng khoán Việt Nam để xây dựng danh mục đầu tư tối ưu có giá trị rủi ro nhỏ nhất và danh mục có hệ số Sharpe lớn nhất. Hậu kiểm cho thấy hai danh mục tối ưu đều thỏa mãn khung lý thuyết kiểm định và danh mục tối ưu theo thuật toán di truyền có ưu điểm hơn so với danh mục tối ưu theo giá trị rủi ro cận biên.