Sử dụng mô hình Logit của hệ thống cảnh báo sớm để dự báo khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam

Abstract

Việt Nam là một trong những nền kinh tế của khu vực Đông Nam Á đã tránh được suy thoái từ các cuộc khủng hoảng tiền tệ xảy ra trước đây. Với mục đích có thể giám sát và duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của hệ thống tài chính vĩ mô, bài viết tham khảo một số nghiên cứu trong và ngoài nước, tiếp tục ứng dụng mô hình xác suất Logit để ứng dụng trong dự báo khủng hoảng tiền tệ ở Việt Nam. Nghiên cứu sẽ lựa chọn các chỉ số dự báo phù hợp cho Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2016. Cuối cùng, là đưa ra một số hàm ý về chính sách cũng như nâng cao chất lượng cho mô hình dự báo khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam cho các nghiên cứu tiếp theo.