Ảnh hưởng bất đối xướng của biến động giá dầu thế giới đến nền kinh tế Việt Nam: Tiếp cận dữ liệu tần suất hỗn hợp

Abstract

Sử dụng mô hình dữ liệu tần suất hỗn hợp (MIDAS), nghiên cứu phân tích tác động bất đối xứng của biến động giá dầu thế giới tần suất cao (hàng ngày) đến khu vực kinh tế thực của Việt Nam qua các biến số vĩ mô tần suất thấp là giá dầu trong nước, lạm phát (hàng tháng) và tăng trưởng sản lượng (hàng quý). Kết quả nghiên cứu cho thấy, biến động giá dầu thế giới có tác động bất đối xứng đến giá dầu và lạm phát trong nước nhưng không có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến tăng trưởng sản lượng. Về mức độ, giá dầu tăng có tác động mạnh hơn so với giá dầu giảm, phản ánh hành vi điều chỉnh giá của người bán. về thời gian, ảnh hưởng của giá dầu tăng thường diễn tiến chậm do những lo ngại về áp lực giá cả, ảnh hưởng của giá dầu giảm được phản ánh ngay nhằm giải tỏa áp lực giá cả. sự bất đối xứng về thời gian phản ánh sự can thiệp của Chính phủ đến giá dầu trong nước do xăng, dầu là mặt hàng được kiểm soát chặt chẽ.