Định dạng hàm sản xuất CES bằng phương pháp hồi quy phi tuyến tính Bayes

Abstract

Đa phần các nghiên cứu tại Việt Nam sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas và các biến thể của nó như một công cụ trong phân tích và dự báo kinh tế. Dạng hàm này có nhược điểm là các tiền đề của nó quá cứng nhắc mà không phù hợp với hiện thực trong nhiều trường hợp, đặc biệt để dự báo tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô đến thu nhập của vốn và lao động. Hàm CES (constant elasticity of substitution) với tiền đề linh hoạt hơn, cụ thể là hệ số co giãn giữa vốn và lao động khác một, được sử dụng ngày càng phổ biến trong nghiên cứu và dự báo kinh tế. Do vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm định dạng hàm CES dựa trên dữ hiệu của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.