CÁC MÔ HÌNH TỐI ƯU HOÁ TRONG BÀI TOÁN LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ

Abstract

Chương 1: Kiến thức chuẩn bị Trình bày một số khái niệm cơ bản về các tham số đặc trưng của mẫu, các khái niệm liên quan đến danh mục đầu tư, bài toán quy hoạch tuyến tính và bài toán quy hoạch toàn phương ở phần đầu. Sau đó, mô hình của Markowitz được nhắc lại và minh họa trong một ví dụ đơn giản giải bằng Excel. Chương 2: Các mô hình toán học của bài toán lựa chọn danh mục đầu tư Trình bày nội dung về các mô hình toán học khác để giải bài toán lựa chọn danh mục đầu tư. Nêu lên các phương pháp cơ bản để giải các mô hình như sử dụng mô hình “trung bình-phương sai một phía”, mô hình “trung bình-độ lệch tuyệt đối”, mô hình “trung bình-độ lệch nửa tuyệt đối”, và so sánh các phương pháp.Chương 3: Ứng dụng phân tích sô liệu từ thị trường chứng khoán Thượng Hải