Áp dụng một số dạng mô hình chuỗi thời gian để mô hình hóa chuỗi giá cổ Phiếu

Abstract

Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương này trình bày các kiến thức về lý thuyết xác suất, kiến thức chung về chuỗi thời gian làm nền tảng nghiên cứu chương 2 và chương 3. Chương 2: Một số mô hình chuỗi thời gian. Chương này trình bày các mô hình chuỗi thời gian như mô hình tự hồi quy, mô hình trung bình trượt, mô hình tự hồi quy trung bình trượt, mô hình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt và mô hình hồi quy xu thế với biến giả mùa. Chương 3: Một số áp dụng trên dữ liệu thực. Chương này sử dụng các nội dung đã trình bày trong chương 1 và chương 2 để làm nền tảng nghiên cứu, ứng dụng vào dự báo cho bài toán chứng khoán của chuỗi giá đóng cửa cổ phiếu VNM, HPG, BID. Trong luận văn này, phần mềm R và Matlab được sử dụng trong việc hỗ trợ tính toán và đưa ra dự báo.