Tác động tràn của chính sách tiền tệ Trung Quốc đến Châu Á và Việt Nam: Tiếp cận bằng BVAR

Abstract

Bài vết phân tích ảnh hưởng tràn của chính sách tiền tệ Trung Quốc đến các nền kinh tế Châu Á và Việt Nam bằng cách sử dụng mô hình tự hồi quy vectơ ứng dụng thống kê Bayes (BVAR) trong giai đoạn sau khủng hoảng tài chính Đông Á; kết quả cho thấy cú sốc chính sách tiền tệ Trung Quốc có ảnh hưởng đến sản lượng và lạm phảt Châu Á và Việt Nam nhưng với mức độ khác nhau. Từ đó, bài viết đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm giảm ảnh hưởng bên ngoài đến nền kinh tế trong nước để có thể chủ động hơn trong điều hành kinh tế.