Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49875
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thúy Quỳnh-
dc.contributor.authorNguyễn, Khánh Huyền-
dc.contributor.authorTrịnh, Công Minh-
dc.contributor.authorVũ, Thị Thúy Nga-
dc.date.accessioned2021-04-08T01:29:09Z-
dc.date.available2021-04-08T01:29:09Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0868-2984-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49875-
dc.description.abstractBài nghiên cứu sử dụng mô hình giá trị rủi ro (Value at Risk – VaR) nhằm xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên cơ sở các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2016 – 2019. Đây là những cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư tài chính Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL). Kết quả nghiên cứu cho thấy những cổ phiếu có VaR cận biên lớn có mức rủi ro tương đối cao do đó nên giảm tỷ trọng trong danh mục đầu tư, ngược lại cổ phiếu có VaR cận biên nhỏ thường có mức rủi ro thấp và được xem là công cụ phòng hộ rủi ro cho danh mục đầu tư. Chính vì vậy, để hạn chế rủi ro của danh mục đầu tư nên xem xét những cổ phiếu có VaR cận biên thấp nhằm đạt được rủi ro tối ưu.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.58-67-
dc.subjectDanh mục đầu tưvi_VN
dc.subjectVaRvi_VN
dc.subjectVaR cận biênvi_VN
dc.subjectVaR thành phầnvi_VN
dc.titleỨng dụng VaR xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 52.14.66.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.