Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49875
Title: Ứng dụng VaR xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh
Nguyễn, Khánh Huyền
Trịnh, Công Minh
Vũ, Thị Thúy Nga
Keywords: Danh mục đầu tư
VaR
VaR cận biên
VaR thành phần
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.58-67
Abstract: Bài nghiên cứu sử dụng mô hình giá trị rủi ro (Value at Risk – VaR) nhằm xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên cơ sở các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2016 – 2019. Đây là những cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư tài chính Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL). Kết quả nghiên cứu cho thấy những cổ phiếu có VaR cận biên lớn có mức rủi ro tương đối cao do đó nên giảm tỷ trọng trong danh mục đầu tư, ngược lại cổ phiếu có VaR cận biên nhỏ thường có mức rủi ro thấp và được xem là công cụ phòng hộ rủi ro cho danh mục đầu tư. Chính vì vậy, để hạn chế rủi ro của danh mục đầu tư nên xem xét những cổ phiếu có VaR cận biên thấp nhằm đạt được rủi ro tối ưu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49875
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 18.191.233.198


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.