Biến động tỷ giá Trung tâm theo mô hình RID và ARIMA - dự báo và khuyến nghỊ

Abstract

Mô hình Chênh lệch lãi suất thực (mô hình RID) được sử dụng để xác định các nhân tố tác động để biến động của tỷ giá hối đoái, so sánh mức độ ảnh hưởng của các nhân tố theo mô hình ở một số nước châu Á có quan hệ kinh tế gần giống với Việt Nam. Sau đó, công cụ phân tích thống kê tính toán các kết quả, so sánh và mô hình Tự hồi quy tích hợp Trung bình trượt (mô hình ARIMA) được sử dụng để dự báo các chỉ số tương lai cùa các nhân tố quan trọng nhất là tỷ giá trung tâm và mức cung tiền của Việt Nam cho năm 2019.