Mô hình tối ưu hóa danh mục đầu tư với các hệ số là các số mờ đoạn

Abstract

Trình bày và tổng hợp lại một số kiến thức cơ bản và so sánh các phương pháp về danh mục đầu tư với các hệ số là số mờ đoạn. Khảo sát tính chất các hàm mục tiêu và các ràng buộc cũng như phương pháp giải bài toán lựa chọn danh mục đầu tư trong môi trường mờ với dữ liệu số mờ đoạn. Qua đó, ba mô hình lựa chọn danh mục đầu tư với chiến lược thận trọng, chiến lược tích cực và chiến lược kết hợp nhằm để ước tính về lợi nhuận kỳ vọng, rủi ro và tính thanh khoản của tài sản. Hơn nữa, có thể sử dụng các dữ liệu khoảng thể hiện những khái niệm khác nhau trong kinh tế như mức độ bảo đảm, mức độ lạc quan và bi quan, trường hợp xấu nhất trường hợp tốt nhất đối với các thông số danh mục đầu tư bằng cách thực hiện các số liệu dựa trên bộ dữ liệu là số mờ đoạn. Và dùng Excel để xác định danh mục đầu tư tối ưu với rủi ro thấp nhất thông qua bộ dữ liệu được trích xuất từ NSE, Mumbai, Ấn Độ.