Phân tích rủi ro bằng phương pháp mô phỏng trong thẩm định tài chính dự án đầu tư

Abstract

Đánh giá rủi ro của dự án phụ thuộc vào khả năng chúng ta ước tính những biên độ của tính không chắc chẩn và xử lý ảnh hưởng của rủi ro đến kết quả của dự án. Có nhiều kỹ thuật khác nhau để đánh giá rủi ro của dự án, mỗi kỹ thuật đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định, tuy nhiên nổi trội nhất là phân tích mô phỏng. Bài viết này đề cập đến phân tích rủi ro theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo bằng phần mềm Crystal Ball, qua đó đề xuất một số giải pháp giúp doanh nghiệp áp dụng phương pháp này một cách hiệu quả.