Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản ngân hàng: Trường hợp các quốc gia Đông Nam Á

Abstract

Bài viết nhận diện và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản (RRTK) của ngân hàng tại các quốc gia Đông Nam Á. Thông qua phương pháp SGMM với dữ liệu bảng của 171 ngân hàng từ chín quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2004-2015, kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố biến trễ RRTK, vốn ngân hàng, thu nhập lãi thuần và tăng trưởng kinh tế tương quan dương với RRTK. Ngược lại, cấu trúc dự trữ tài sản thanh khoản, dự phòng rủi ro tín dụng và cung tiền có tương quan âm. Trong khi đó, quy mô ngân hàng và RRTK có mối quan hệ phi tuyến. Các ngân hàng tại các quốc gia Đông Nam Á phải đối mặt với nguy cơ RRTK cao hơn trong giai đoạn khủng hoảng. Điều này hàm ý một số chính sách quan trọng đối với quản trị RRTK cho các ngân hàng khu vực này.