Phương pháp ước lượng LASSO: Cơ sở toán học và ứng dụng

Abstract

Bài báo giới thiệu phương pháp ước lượng LASSO cho phân tích hồi quy. Tương tự phương pháp OLS, LASSO tìm các ước lượng tham số của một mô hình hồi quy bằng cách cực tiểu hóa hàm mục tiêu là tổng bình phương các phần dư. Tuy nhiên, phương pháp ước lượng LASSO áp đặt ràng buộc tổng giá trị tuyệt đối của các tham số không vượt quá một tham số điều chỉnh. Bài viết trình bày tổng quan ý nghĩa, cơ sở ước lượng của phương pháp toán học LASSO, đồng thời giới thiệu một tình huống thực nghiệm áp dụng phương pháp ước lượng LASSO nhằm xác định các yếu tố nội tại có ảnh hưởng đến các tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Kết quả cho thấy LASSO đã loại đi các yếu tố không có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc, cung cấp một mô hình hồi quy đơn giản hơn với sai số MSE nhỏ hơn so với bằng phương pháp ước lượng OLS, tuy vậy, sự cải thiện này chưa đáng kể.