Rủi ro từ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Tín dụng là hoạt động chính yếu của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam và vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay. Tăng trưởng tín dụng (TTTD) tạo thu nhập cho ngân hàng góp phần phát triển kinh tế nhưng đầng thời cũng đem lại không ít rủi ro trong hoat động ngân hàng, sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của 23 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008-2017, nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của TTTD đến rủi ro tín dụng (RRTD) và rủi ro thanh khoản (RRTK) ngân hàng. Kết quả nghiên cứu từ phương pháp ước Iượng moments tổng quát sai phân (Difference General Method of Moments - DGMM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effect Model - REM) cho thấy, TTTD làm gia tăng RRTD cũng như RRTK của ngân hàng. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra tác động của các yếu tố nhưq uy mô hoạt động, cấu trúc vốn, thu nhập lãi thuần, khả năng sinh lời tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát đến rủi ro hoạt động của ngân hàng.