Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên nền tảng kiểm tra sức chịu đựng tại Vietinbank

Abstract

Hệ thống ngân hàng thương mại đóng vai trò rất lớn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Vì vậy, đảm bảo sự ổn định và phát triển an toàn cho các ngân hàng thương mại là một yêu cầu cấp thiết. Hiện nay có nhiều kỹ thuật phân tích, dự báo rủi ro tín dụng đã được phát triển và áp dụng, trong đó công cụ kiểm tra sức chịu đựng (Stress testing) được áp dụng để đo lường sức chịu đựng rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng công cụ này tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), qua đó đề xuất một số giải pháp giúp VìetinBank quản trị rủi ro hoạt động cho vay dựa trên nền tàng Stress testing hiệu quả.