Dự báo chỉ số chứng khoán VN-lndex bằng phương pháp phân rã trạng thái thực nghiệm CEEMDAN kết hợp với kỹ thuật LSTM

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65248

Nhan đề:	Dự báo chỉ số chứng khoán VN-lndex bằng phương pháp phân rã trạng thái thực nghiệm CEEMDAN kết hợp với kỹ thuật LSTM
Tác giả:	Trần, Thị Tuấn Anh
Từ khoá:	Dự báo chuỗi thời gian Chỉ số VN-lndex CEEMDAN LSTM
Năm xuất bản:	2019
Tùng thư/Số báo cáo:	Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 164 .- Tr.5-14
Tóm tắt:	Kết quả áp dụng CEEMDAN-LSTM trên chuỗi VN-lndex cho thấy, hiệu quả và sai số dự báo tốt hơn rất nhiều so với chỉ sử dụng bằng LSTM. Ngoài ra, việc phân rã cũng cho thấy tính xu thế dài hạn cũng như đặc điểm biến động trong ngắn hạn của chuỗi gốc thông qua hình mẫu trong từng chuỗi trạng thái thành phần.
Định danh:	https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65248
ISSN:	1859-3682
Bộ sưu tập:	Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin	Mô tả	Kích thước	Định dạng
_file_ Giới hạn truy cập		1.32 MB	Adobe PDF
Your IP: 18.217.29.234

Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.

Thư viện số DSPACE