Nghiên cứu kỹ thuật SOM trong phân cụm dữ liệu và ứng dụng dự báo thị trường chứng khoán

Abstract

Trên thị trường chứng khoán, việc dự báo giá cổ phiếu ở một tỷ lệ chính xác cao rất khó và để đưa ra một hướng tiếp cận phù hợp là một vấn đề rất nhiều thách thức, vì thị trường này thường bị tác động bởi rất nhiều các yếu tố khó lường nhất là về kinh tế, sự kiện chính trị cũng như các thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó. dữ liệu chuỗi thời gian của cổ phiếu thường biến đổi phức tạp và phi tuyến. Vì vậy, bài nghiên cứu tiếp cận kỹ thuật bản đồ tự tổ chức (Self Organizing Map - SOM) để giải quyết bài toán dự báo giá cổ phiếu của thị trường chứng khoán. SOM được sử dụng như là chức năng phân chia để phân hoạch toàn bộ dữ liệu tài chính vào các vùng, mà ở đó các dữ liệu tương tự nhau về phân bổ thống kê sẽ được nhóm lại với nhau.