Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69268
Title: Tối ưu danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo hệ số Sharpe
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh
Nguyễn, Ngọc Trường
Lê, Bá Trường Giang
Keywords: Hệ số Sharpe
VaR
VaR cận biên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 01 .- Tr.32-36
Abstract: Sử dụng dữ liệu giá đóng cửa của các cổ phiếu từ 06/12/2016 đến 17/01/2019 trong danh mục đầu tư của quỹ VEIL, một quỹ đầu tư có lợi nhuận lớn nhất trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2018 để làm danh mục đầu tư ban đầu và xây dựng danh mục tối ưu theo mục tiêu có hệ số Shapre lớn nhất. Từ danh mục đầu tư tối ưu hiệu chỉnh để có được danh mục phù hợp với TTCK việt Nam. Kết quả nghiên cứu được hậu kiểm trên dữ liệu lịch sử đã cho thấy danh mục đầu tư tối ưu hiệu chỉnh tìm dược tốt hơn danh mục ban đầu vì có rủi ro đo bằng VaR thấp hơn nhưng tỷ suất sinh lời cao hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69268
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.133.141.201


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.