Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69268
Nhan đề: Tối ưu danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo hệ số Sharpe
Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh
Nguyễn, Ngọc Trường
Lê, Bá Trường Giang
Từ khoá: Hệ số Sharpe
VaR
VaR cận biên
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 01 .- Tr.32-36
Tóm tắt: Sử dụng dữ liệu giá đóng cửa của các cổ phiếu từ 06/12/2016 đến 17/01/2019 trong danh mục đầu tư của quỹ VEIL, một quỹ đầu tư có lợi nhuận lớn nhất trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2018 để làm danh mục đầu tư ban đầu và xây dựng danh mục tối ưu theo mục tiêu có hệ số Shapre lớn nhất. Từ danh mục đầu tư tối ưu hiệu chỉnh để có được danh mục phù hợp với TTCK việt Nam. Kết quả nghiên cứu được hậu kiểm trên dữ liệu lịch sử đã cho thấy danh mục đầu tư tối ưu hiệu chỉnh tìm dược tốt hơn danh mục ban đầu vì có rủi ro đo bằng VaR thấp hơn nhưng tỷ suất sinh lời cao hơn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69268
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.16.130.96


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.