Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70302
Nhan đề: Đo lường mức độ bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Thị Hiên
Nguyễn, Đức Minh
Lê, Đức Tố
Từ khoá: Bất cân xứng thông tin
Thành phần lựa chọn bất lợi
Thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 02 .- Tr.34-37
Tóm tắt: Bắt cân xứng thông tin trong giao dịch là một yếu tố bất lợi cho sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) và là một trong những nguyên nhân gây nên thất bại của thị trường. Vì thế việc đo lường mức độ bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán có một ý nghĩa quan trọng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng theo mô hình của Glosten và Harris (1988) nhằm xác định mức độ bất cân xứng thông tin trên TTCK Thành phố Hồ Chí Minh (Hose) trong giai đoạn từ 02/01/2018 đến 28/12/2018 VỚI 79.984 quan sát, đại diện qua thành phần lựa chọn bất lợi (Adverse selection component - ASC), kết quả nghiên cứu cho thấy ASC trên TTCK TP.HCM trong giai đoạn nghiên cứu khoảng 77%.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70302
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.141.47.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.