Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73069
Nhan đề: Tác động của các biến vĩ mô lên độ biến động thị trường chứng khoán - nghiên cứu thực nghiệm sử dụng mô hình Garch-Midas tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Liên
Nguyễn, Thị Minh
Hoàng, Thị Thu Hà
Từ khoá: Biến vĩ mô
Độ biến động
GARCH-MIDAS
HNX-lndex
VN-Index
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Phát triển;Số 291 .- Tr.15-24
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu vai trò của các biến vĩ mô lên độ biến động dài hạn của chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng mô hình GARCH-MIDAS - là mô hình cho phép nghiên cứu độ biến động sử dụng kết hợp các biến số có tần suất khác nhau. Phân tích thực nghiệm cho thấy các biến vĩ mô, nhìn chung, có tác động đáng kể đến độ biến động dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đặc biệt, kết quả cho thấy vai trò của các biến vĩ mô trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới thấp hơn rất nhiều so với các thời kỳ khác. Thậm chí trong thời kỳ này, vai trò của các biến này là không có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra, vai trò của các biến vĩ mô cũng khá khác nhau, trong khi lãi suất có ảnh hưởng mạnh hơn nhưng tăng trưởng lại có tác động lâu dài hơn tới độ biến động dài hạn. Kết quả thực nghiệm cũng chỉ ra các biến vĩ mô có ảnh hưởng mạnh hơn tới chỉ số HNX-Index so với chỉ số VN-lndex.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73069
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.82 MBAdobe PDF
Your IP: 18.188.211.246


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.